为捆绑反射作用沪深纸市需求公司债券股购买证和分离市可替换债券股的全面价钱变更涌流,授予债券股授予者辨析用于表演评价的器和一般的,上海纸市和中国1971纸市指数上海纸市有限责任公司债券股购买证正式发行、上证分离债指数。这两个指数从上海和深圳股本权益中选择公司债券股购买证。、分离式可市可替换债券股范本组成,一般的日为2007年12月31日。,一般的点均为100分(附于编制设计)。

  上海纸市

  中证指数股份有限公司

  2008年9月22日

  附

  上海纸市债券股指数编制统治

  一、指数行为准则、术语

  指数行为准则: 000022

  指数术语:上证公司债指数

  钥匙的缩写:公司债

  指数英文术语:SSE Enterprise Bond Index

  指数英文缩写词:Enterprise Bond

  二、选样

  债券股体贴的:在上海纸市、深圳纸市上市公司债券股购买证。债券股信用军衔高于授予军衔。债券股钱币为人民币。

  社交活动:临时性不思索发行限额。

  债券股剩余财产限期:年超过。

  附息方法:扣紧利钱率和可任意处理的还本付息。

  三、指数计算

  (1)一般的日

  一般的日期为200年12月31日,基点为100 点。

  (2)计算婴儿食品

  以发行范本债券股为权,按容许额外的捆绑价钱因特婴儿食品计算。婴儿食品是:

  公布期指数=如 + 公布债券股利钱和再授予报偿)/基期*基期

  在内的,总市值 = (全价x分布)

  全价=实价 应计利钱

  公布期债券股利钱及再授予进项表现将当月付息范本债券股利钱支出再授予于指数在本质上所得进项。

  (3)增长统治

  拔取的债券股市价钱为实价;

  选择债券股的现实需求价钱计算亏累,设想该DA上缺席市,以近的市日的价钱计算指数。

  四、指数核实

  (1)指出错误婴儿食品

  非市要素使掉转船头范本纸市值变更时,采取“除数指出错误法”指出错误主除数,以确保Inde的剪辑。指出错误婴儿食品是:

  校订前需求有价值=校订后需求有价值

  主除数 新除数

  在内的,指出错误需求本钱 = 校订前需求本钱化 + 加(减)市值;

  一个人新的除数(即修正后的除数)是从左右婴儿食品起源出狱的。,亦称为新基期,那时计算逼近指数。

  (2)必要修正的几种命运

  当转位范本校样发作修长的时,修长的前一个人市日的指出错误指数。

  有债券股社交活动种类范本的当地的,在更改日期从前修正钥匙。

  蒙大拿州决赛一个人市日,从范本BO的钥匙中使死亡利钱和再授予支出。

  五、指数修长的

  贷记新校样:契合普通保险条款的债券股包括在赛康指数中。。

  无资格校样的离开:每个月的决赛一个人市日,离开无资格债券股(剩余财产限期少于一个人)。

  上证分离债指数编制统治

  一、指数行为准则、术语

  指数行为准则:000023

  指数术语:上证分离债指数

  钥匙的缩写:分离债

  指数英文术语:SSE Detachable Convertible Bond Index

  指数英文缩写词:Detachable Convertible Bond

  二、选样

  债券股体贴的:在上海纸市、深圳纸市上市的分离市可转债。债券股信用军衔高于授予军衔。债券股钱币为人民币。

  社交活动:临时性不思索发行限额。

  债券股剩余财产限期:年超过。

  附息方法:扣紧利钱率和可任意处理的还本付息。

  三、指数计算

  (1)一般的日

  一般的日期为200年12月31日,基点为100 点。

  (2)计算婴儿食品

  以发行范本债券股为权,按容许额外的捆绑价钱因特婴儿食品计算。婴儿食品是:

  公布期指数=如 + 公布债券股利钱和再授予报偿)/基期*基期

  在内的,总市值 = (全价x分布)

  全价=实价 应计利钱

  公布期债券股利钱及再授予进项表现将当月付息范本债券股利钱支出再授予于指数在本质上所得进项。

  (3)增长统治

  选择债券股的现实需求价钱计算亏累,设想该DA上缺席市,以近的市日的价钱计算指数。

  四、指数核实

  (1)指出错误婴儿食品

  非市要素使掉转船头范本纸市值变更时,采取“除数指出错误法”指出错误主除数,以确保Inde的剪辑。指出错误婴儿食品是:

  校订前需求有价值=校订后需求有价值

  主除数 新除数

  在内的,指出错误需求本钱 = 校订前需求本钱化 + 加(减)市值;

  一个人新的除数(即修正后的除数)是从左右婴儿食品起源出狱的。,亦称为新基期,那时计算逼近指数。

  (2)必要修正的几种命运

  当转位范本校样发作修长的时,修长的前一个人市日的指出错误指数。

  有债券股社交活动种类范本的当地的,在更改日期从前修正钥匙。

  蒙大拿州决赛一个人市日,从范本BO的钥匙中使死亡利钱和再授予支出。

  五、指数修长的

  贷记新校样:契合普通保险条款的债券股包括在赛康指数中。。

  无资格校样的离开:每个月的决赛一个人市日,离开无资格债券股(剩余财产限期少于一个人)。

(责任编辑)
和讯网)

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